Team

Prof. Dr. Helmut Lütkepohl

Prof. Dr. Helmut Lütkepohl
Funktion
-
GC
Graduate Center
Arbeitsschwerpunkte
  • Univariate Zeitreihenanalyse
  • Multivariate Zeitreihenanalyse
  • Prognoseverfahren
  • Geldnachfrageanalyse
  • Makroökonometrie

    Publikationen am DIW Berlin

    Aufsätze referiert extern - sonstige (2017)

    Structural Vector Autoregressions with Heteroskedasticity: A Review of Different Volatility Models

    Helmut Lütkepohl, Aleksei Netsunajev
    Diskussionspapiere/ Discussion Papers (2017)

    Estimation of Structural Impulse Responses: Short-Run versus Long-Run Identifying Restrictions

    Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
    Diskussionspapiere/ Discussion Papers (2016)

    Inference in Partially Identified Heteroskedastic Simultaneous Equations Models

    Helmut Lütkepohl, George Milunivich, Minxian Yang
    Aufsätze referiert extern - ISI (2016)

    Testing for Identification in SVAR-Garch Models

    Helmut Lütkepohl, George Milunovich
    Diskussionspapiere/ Discussion Papers (2016)

    Calculating Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions Using Highest Density Regions

    Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker

    Vorträge am DIW Berlin

  • Vortrag 9th Nordic Econometric Meeting
    Tartu, Estland, 24.05.2017 - 27.05.2017

    Inference in Partially Identified Heteroskedastic Simultaneous Equations Models
    Helmut Lütkepohl

  • Vortrag Science Meets Social Science : The S3 Interdisciplinary Seminar, Wroclaw University of Technology
    Wroclaw, Polen, 11.05.2017

    Structural Vector Autoregressions with Smooth Transition in Variances : The Interaction Between U.S. Monetary Policy and the Stock Market
    Helmut Lütkepohl

  • Vortrag Statistik-Kolloquium der Universität Gießen
    Gießen, 02.05.2017

    Inference in Partially Identified Heteroskedastic Simultaneous Equations Models
    Helmut Lütkepohl

  • Vortrag 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016)
    Sevilla, Spanien, 09.12.2016 - 11.12.2016

    Structural Vector Autoregressions with Heteroskedasticity : A Review of Different Volatility Models
    Helmut Lütkepohl

  • Vortrag Demographischer Wandel : Jahrestagung 2016 des Vereins für Socialpolitik
    Augsburg, 04.09.2016 - 07.09.2016

    Calculating Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions Using Highest Density Regions
    Peter Winker, Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova

  • Lebenslauf - Kurzfassung

    Helmut Lütkepohl ist seit Januar 2012 Leiter des Graduate Center des DIW und Bundesbank-Professor für das Fachgebiet „Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung“ an der Freien Universität Berlin. Zuvor war er Professor für Ökonometrie am European University Institute in Florenz (2002-2011) und an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin (1992-2001), Professor für Statistik an der Christian-Albrechts-Universität Kiel (1987-1992) und der Universität Hamburg (1985-1987) sowie Visiting Assistant Professor an der University of California, San Diego (1984/85). Er ist bzw. war im Herausgebergremium verschiedener wissenschaftlicher Zeitschriften wie z.B. Econometric Theory, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Macroeconomic Dynamics, Empirical Economics und Econometric Reviews und hat zahlreiche Arbeiten in Fachzeitschriften publiziert. Er ist Autor, Koautor und Editor verschiedener Bücher, wie z.B “Handbook of Matrices“ (Wiley, 1996), “Applied Time Series Econometrics” (Cambridge University Press, 2004) und “New Introduction to Multiple Time Series Analysis” (Springer, 2005).