Team

Prof. Dr. Helmut Lütkepohl

Prof. Dr. Helmut Lütkepohl
Funktion
Professor
GC
Graduate Center
Arbeitsschwerpunkte
  • Univariate Zeitreihenanalyse
  • Multivariate Zeitreihenanalyse
  • Prognoseverfahren
  • Geldnachfrageanalyse
  • Makroökonometrie

    Publikationen am DIW Berlin

    Aufsätze referiert extern - ISI (2 / 2018)

    Estimation of Structural Impulse Responses: Short-Run versus Long-Run Identifying Restrictions

    Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
    Diskussionspapiere/ Discussion Papers (2018)

    The Relation between Monetary Policy and the Stock Market in Europe

    Helmut Lütkepohl, Aleksei Netsunajev
    Aufsätze referiert extern - ISI (2018)

    Choosing between Different Time-Varying Volatility Models für Structural Vector Autoregressive Analysis

    Helmut Lütkepohl, Thore Schlaak
    Diskussionspapiere/ Discussion Papers (2017)

    Bayesian Inference for Structural Vector Autoregressions Identified by Markov-Switching Heteroskedasticity

    Helmut Lütkepohl, Tomasz Woźniak
    Aufsätze referiert extern - ISI (5 / 2017)

    Estimation of Structural Vector Autoregressive Models

    Helmut Lütkepohl

    Vorträge am DIW Berlin

  • Vortrag Workshop on Structural VAR Models, Queen Mary, University of London
    London, Großbritannien, 24.05.2018

    Bayesian Inference for Structural Vector Autoregressions Identified by Markov-Switching Heteroskedasticity
    Helmut Lütkepohl

  • Vortrag Econometrics Seminar Series, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
    Barcelona, Spanien, 08.05.2018

    Inference in Partially Identified Heteroskedastic Simultaneous Equations Models
    Helmut Lütkepohl, George Milunovich, Minxian Yang

  • Vortrag Aarhus University, Department of Economics and Business Economics
    Aarhus, Dänemark, 05.04.2018

    Bootstrapping Impulse Responses of Structural Vector Autoregressive Models Identified through GARCH
    Helmut Lütkepohl

  • Vortrag Seminar : University of Sydney
    Sydney, Australien, 14.03.2018

    Bootstrapping Impulse Responses of Structural Vector Autoregressive Models with GARCH Residuals
    Helmut Lütkepohl

  • Vortrag Seminar : Macquarie University Sydney
    Sydney, Australien, 13.03.2018

    Bootstrapping Impulse Responses of Structural Vector Autoregressive Models with GARCH Residuals
    Helmut Lütkepohl

  • Lebenslauf - Kurzfassung

    Helmut Lütkepohl war von Januar 2012 bis Dezember 2016 Leiter des Graduate Center des DIW und Bundesbank-Professor für das Fachgebiet „Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung“ an der Freien Universität Berlin. Zuvor war er Professor für Ökonometrie am European University Institute in Florenz (2002-2011) und an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin (1992-2001), Professor für Statistik an der Christian-Albrechts-Universität Kiel (1987-1992) und der Universität Hamburg (1985-1987) sowie Visiting Assistant Professor an der University of California, San Diego (1984/85). Er ist bzw. war im Herausgebergremium verschiedener wissenschaftlicher Zeitschriften wie z.B. Econometric Theory, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Macroeconomic Dynamics, Empirical Economics und Econometric Reviews und hat zahlreiche Arbeiten in Fachzeitschriften publiziert. Er ist Autor, Koautor und Editor verschiedener Bücher, wie z.B “Handbook of Matrices“ (Wiley, 1996), “Applied Time Series Econometrics” (Cambridge University Press, 2004) und “New Introduction to Multiple Time Series Analysis” (Springer, 2005).

    Bücher

    Structural Vector and Autregressive Analysis
    von Lutz Kilian und Helmut Lütkepohl

    Mehr Informationen und Leseprobe

    Frühere Versionen und MatLab Codes

    New Introduction to Multiple Time Series Analysis
    von Helmut Lütkepohl

    Mehr Informationen und Leseprobe

    Korrigierte Seiten | ZIP, 1.92 MB