Das Sozio-oekonomische Panel Deutschland (SOEP) ist eine repräsentative Panelstudie für die deutsche Bevölkerung, die Daten zu einer Vielzahl von Themen des täglichen Lebens erhebt, darunter allgemeines Wohlbefinden, Haushaltszusammensetzung, Bildungsaspirationen und Bildungsstatus, Einkommen und Berufsbiografien, Freizeitaktivitäten, Wohnen, Gesundheit, politische Orientierung und mehr. Mit seiner langjährigen Panelstruktur, der Themenbreite und der Repräsentativität der Daten ist das SOEP zu einer zentralen Ressource für die quantitative Forschung in den Sozialwissenschaften in Deutschland geworden.

24. 3.: 10 a.m.-1 p.m.

In modern empirical macroeconomics, structural vector autoregressions (SVARs) are routinely used to trace out the responses of macroeconomic variables to structural shocks. These structural shocks could be monetary policy shocks, tax shocks, oil price shocks, and many others. For example, central banks use SVARs to analyse the effects of interest movements on the economy. A crucial step in this model class is identification, meaning the step from pure correlation among variables towards causal statements. One way to achieve identification is the use of external instruments or proxies. These proxies are potentially noisy measurements of the shocks of interest. In this Masterclass we are going to investigate methods to include proxies in SVARs, so-called Proxy VARs.

Several issues related to Proxy VARs will be discussed. First, we are going to compare the standard VAR approach to a popular alternative, local projections. Second, we will investigate Bayesian approaches for estimation. Third, we are going to investigate the role of heteroskedasticity in this model class. Fourth, we are going to illustrate some of these issues using real data related to the global oil market and US monetary policy.

Bei Industriestrategien geht es nicht nur um die Entwicklung neuer Technologien. Sie müssen auch günstige Bedingungen für die Verbreitung von Technologien in der gesamten Wirtschaft schaffen, um Produktivitätspotenziale freizusetzen. Diese Podiumsdiskussion stützt sich auf aktuelle Forschungsergebnisse der OECD zu den Bedingungen und politischen Hebeln, die die Einführung und Verbreitung von KI-Technologien in Unternehmen ermöglichen. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse werden die Sprecher*innen die wichtigsten Elemente erörtern, die erforderlich sind, um die Verbreitung von KI zu fördern und die damit verbundenen Produktivitätsgewinne zu realisieren, insbesondere bei KMU. 

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This study documents how corruption can result in large-scale welfare consequences by exacerbating the damage from catastrophic events. Using an original dataset of 1,050 buildings from the 2008 Sichuan earthquake in China, I show that buildings constructed when local officials had hometown connections to their supervisors were 75% more likely to collapse than were those built when officials had no such connections. This increased risk may be attributable to higher corruption among connected officials. The findings reveal that the consequences of corruption extend far beyond allocative inefficiency and relatively modest welfare consequences. Moreover, the results demonstrate how the most destructive impacts of corruption are often hidden, becoming apparent only during significant adverse events.

05.05.: 10 a.m.-1 p.m.

Public debt has reached historically high levels in many advanced economies and continues to grow at an unprecedented pace. This development has brought questions of fiscal sustainability, macroeconomic stability, and the appropriate conduct of monetary and fiscal policy to the forefront of policy debates worldwide.

This five-lecture course investigates the mechanisms and conditions under which large public debt gives rise to macroeconomic instability, using dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models as a unified analytical framework. Within this framework, we examine the constraints, trade-offs, and credibility issues faced by monetary authorities when public debt is both large and persistent. We analyze alternative regimes of monetary–fiscal interaction and assess how different forms of policy coordination can stabilize public debt dynamics, with particular emphasis on their implications for inflation and output growth.

The course devotes special attention to the challenges of fiscal policy coordination in a monetary union, where national fiscal authorities operate under a common monetary policy, as in the European Union. Building on these theoretical insights, we then confront the models with empirical evidence, highlighting the role of fiscal–monetary interactions in shaping inflation dynamics over the postwar period. Finally, we apply the framework to contemporary policy challenges, discussing how monetary and fiscal authorities in the United States and the euro area can respond to the legacy of the large public debt accumulated in the aftermath of the COVID-19 pandemic.

Der jährliche Workshop for Women in Macroeconomics, Finance and Economic History (WIMFEH) wird vom DIW Berlin und der Universität Bonn organisiert. Er bietet Forscherinnen die Gelegenheit Ideen aus den Bereichen der Makroökonomie, Finance und Wirtschaftsgeschichte zu fördern und auszutauschen.

The starting point of this course is a self-contained introduction to Bayesian estimation and inference. We proceed with the Bayesian estimation of reduced-form vector autoregressions, discussing popular families of prior distributions and how to sample from the resulting posterior distributions.

Next, we move from reduced-form to structural VARs. We show how Bayesian inference can be implemented for several popular identification schemes.

In the final step, we use functional VARs to model the dynamic of cross-sectional densities. The last part of the course is devoted to the Bayesian estimation of DSGE models: likelihood evaluation with Kalman filter, posterior sampling using a Metropolis-Hastings algorithm and sequential Monte Carlo algorithm.

Die 16. Internationale SOEP-Nutzendenkonferenz (SOEP2026) findet vom 8. bis 9. Juli 2026 am Quadriga Campus in Berlin-Mitte statt. 

Die Konferenz bietet Forscher*innen, die das SOEP nutzen, die Möglichkeit, ihre Arbeit vorzustellen und mit Kolleg*innen zu diskutieren. Dazu gehören Nutzende des SOEP-Teils der Cross-National Equivalent File (CNEF), der LIS/LWS-Daten und des SOEP-IS sowie Nutzende der Migrationsstichproben (IAB-SOEP, IAB-BAMF-SOEP). Forschende aller Disziplinen (z. B. Wirtschaftswissenschaften, Demografie, Geografie, Politikwissenschaft, Gesundheitswesen, Psychologie und Soziologie) sind eingeladen, ein Abstract einzureichen.  

Besonders willkommen sind Beiträge, die sich mit Metawissenschaft, Robustheit, Replizierbarkeit, Reproduzierbarkeit und offener Wissenschaft befassen. Dazu gehören unter anderem Studien, die verschiedene Populationen oder Stichproben, Analysen, Designs, Methoden und Zeiträume vergleichen und/oder kombinieren. Darüber hinaus begrüßen wir auch Beiträge, die über diesen thematischen Schwerpunkt hinausgehen, insbesondere solche, die die Längsschnittmerkmale des SOEP nutzen, sowie Beiträge zur Umfragemethodik und zur länderübergreifenden Vergleichsanalyse.