Team

Prof. Dr. Helmut Lütkepohl

Prof. Dr. Helmut Lütkepohl
Funktion
-
GC
Graduate Center
Arbeitsschwerpunkte
  • Univariate Zeitreihenanalyse
  • Multivariate Zeitreihenanalyse
  • Prognoseverfahren
  • Geldnachfrageanalyse
  • Makroökonometrie

    Publikationen am DIW Berlin

    Aufsätze referiert extern - sonstige (5 / 2017)

    Estimation of Structural Vector Autoregressive Models

    Helmut Lütkepohl
    Aufsätze referiert extern - ISI (2017)

    Structural Vector Autoregressions with Smooth Transition in Variances

    Helmut Lütkepohl, Aleksei Netsunajev
    Diskussionspapiere/ Discussion Papers (2017)

    Choosing between Different Time-Varying Volatility Models for Structural Vector Autoregressive Analysis

    Helmut Lütkepohl, Thore Schlaak
    Aufsätze referiert extern - sonstige (2017)

    Structural Vector Autoregressions with Heteroskedasticity: A Review of Different Volatility Models

    Helmut Lütkepohl, Aleksei Netsunajev
    Diskussionspapiere/ Discussion Papers (2017)

    Estimation of Structural Impulse Responses: Short-Run versus Long-Run Identifying Restrictions

    Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker

    Vorträge am DIW Berlin

  • Vortrag Seminar 'Quantitative Methods' : Universität St. Gallen
    St. Gallen, Schweiz, 23.10.2017

    Inference in Partially Identified Heteroskedastic Simultaneous Equations Models
    Helmut Lütkepohl

  • Vortrag EUI Alumni Conference in Economics 2017
    Florenz, Italien, 06.10.2017 - 07.10.2017

    Estimation of Structural Impulse Responses : Short-Run versus Long-run Identifying Restrictions
    Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker

  • Vortrag Alternative Geld- und Finanzarchitekturen : Jahrestagung 2017 des Vereins für Socialpolitik
    Wien, Österreich, 03.09.2017 - 06.09.2017

    Estimation of Structural Impulse Responses : Short-Run versus Long-run Identifying Restrictions
    Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker

  • Vortrag 9th Nordic Econometric Meeting
    Tartu, Estland, 24.05.2017 - 27.05.2017

    Inference in Partially Identified Heteroskedastic Simultaneous Equations Models
    Helmut Lütkepohl

  • Vortrag Science Meets Social Science : The S3 Interdisciplinary Seminar, Wroclaw University of Technology
    Wroclaw, Polen, 11.05.2017

    Structural Vector Autoregressions with Smooth Transition in Variances : The Interaction Between U.S. Monetary Policy and the Stock Market
    Helmut Lütkepohl

  • Lebenslauf - Kurzfassung

    Helmut Lütkepohl ist seit Januar 2012 Leiter des Graduate Center des DIW und Bundesbank-Professor für das Fachgebiet „Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung“ an der Freien Universität Berlin. Zuvor war er Professor für Ökonometrie am European University Institute in Florenz (2002-2011) und an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin (1992-2001), Professor für Statistik an der Christian-Albrechts-Universität Kiel (1987-1992) und der Universität Hamburg (1985-1987) sowie Visiting Assistant Professor an der University of California, San Diego (1984/85). Er ist bzw. war im Herausgebergremium verschiedener wissenschaftlicher Zeitschriften wie z.B. Econometric Theory, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Macroeconomic Dynamics, Empirical Economics und Econometric Reviews und hat zahlreiche Arbeiten in Fachzeitschriften publiziert. Er ist Autor, Koautor und Editor verschiedener Bücher, wie z.B “Handbook of Matrices“ (Wiley, 1996), “Applied Time Series Econometrics” (Cambridge University Press, 2004) und “New Introduction to Multiple Time Series Analysis” (Springer, 2005).