Bericht , Nachricht vom 21.03.2018

Berücksichtigung des Teufelskreises zwischen Banken und Staaten verbessert Prognose von Kreditrisiken

Volker Rauch (Copyright)  Westend Frankfurt am
Copyright: Volker Rauch

Bestehende Frühwarnsysteme für wirtschaftliche Krisen haben die Auswirkungen des Teufelskreises zwischen Banken und Staaten auf die Finanzstabilität nicht erkannt. Der vorliegende Beitrag stellt ein neues Prognosemodell für Kreditrisiken im Banken- und Staatssektor vor, das die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen beiden Sektoren berücksichtigt. Dadurch verbessert sich die Genauigkeit der Vorhersage von Kreditrisiken deutlich. Die Schätzergebnisse weisen darauf hin, dass die finanzielle Widerstandsfähigkeit von Banken und Staaten eng miteinander verknüpft ist. Weitere institutionelle und regulatorische Maßnahmen zur Entflechtung beider Sektoren würden die Wahrscheinlichkeit von gemeinsamen Kreditereignissen reduzieren.

Der vollständige Bericht von Martin Bruns, Malte Rieth und Ben Schumann im DIW Wochenbericht 12/2018 | PDF, 227.63 KB