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Diskussionspapiere/ Discussion Papers
  • Diskussionspapiere/ Discussion Papers
    1672

    Choosing between Different Time-Varying Volatility Models for Structural Vector Autoregressive Analysis

    Helmut Lütkepohl, Thore Schlaak
    2017
    33 S.
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  • Diskussionspapiere/ Discussion Papers
    1642

    Estimation of Structural Impulse Responses: Short-Run versus Long-Run Identifying Restrictions

    Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
    2017
    12 S.
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  • Diskussionspapiere/ Discussion Papers
    1632

    Inference in Partially Identified Heteroskedastic Simultaneous Equations Models

    Helmut Lütkepohl, George Milunivich, Minxian Yang
    2016
    47 S.
    Details Download kostenlos Beitrag | PDF  0.58 MB
  • Diskussionspapiere/ Discussion Papers
    1564

    Calculating Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions Using Highest Density Regions

    Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
    2016
    38 S.
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  • Diskussionspapiere/ Discussion Papers
    1464

    Structural Vector Autoregressions with Heteroskedasticity: A Comparison of Different Volatility Models

    Helmut Lütkepohl, Aleksei Netsunajev
    2015
    32 S.

    Published in: Econometrics and Statistics 1 (2017), S. 2-18
    Details Download kostenlos Beitrag | PDF  512 KB
  • Diskussionspapiere/ Discussion Papers
    1455

    Testing for Identification in SVAR-GARCH Models: Reconsidering the Impact of Monetary Shocks on Exchange Rates

    Helmut Lütkepohl, George Milunovich
    2015
    28 S.

    Published in: Journal of Economic Dynamics & Control 73 (2016), S. 241-258
    Details Download kostenlos Beitrag | PDF  421 KB
  • Diskussionspapiere/ Discussion Papers
    1388

    Structural Vector Autoregressions with Smooth Transition in Variances: The Interaction between U.S. Monetary Policy and the Stock Market

    Helmut Lütkepohl, Aleksei Netsunajev
    2014
    48 S.
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  • Diskussionspapiere/ Discussion Papers
    1356

    Structural Vector Autoregressions: Checking Identifying Long-Run Restrictions via Heteroskedasticity

    Helmut Lütkepohl, Anton Velinov
    2014
    28 S.

    Published in: Journal of Economic Surveys 30 (2016), 2, S. 377-392
    Details Download kostenlos Beitrag | PDF  437 KB
  • Diskussionspapiere/ Discussion Papers
    1354

    Confidence Bands for Impulse Responses: Bonferroni versus Wald

    Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
    2014
    30 S.

    Forthcoming in: Oxford Bulletin of Economics and Statistics (2015)
    Details Download kostenlos Beitrag | PDF  0.61 MB
  • Diskussionspapiere/ Discussion Papers
    1351

    Structural Vector Autoregressive Analysis in a Data Rich Environment: A Survey

    Helmut Lütkepohl
    2014
    48 S.
    Details Download kostenlos Beitrag | PDF  0.52 MB
  • Diskussionspapiere/ Discussion Papers
    1292

    Comparison of Methods for Constructing Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions

    Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
    2013
    28 S.

    Published in: International Journal of Forecasting 31 (2013), 3, 782-798
    Details Download kostenlos Beitrag | PDF  0.55 MB
  • Diskussionspapiere/ Discussion Papers
    1259

    Identifying Structural Vector Autoregressions via Changes in Volatility

    Helmut Lütkepohl
    2012
    33 S.

    Published in: Advances in Econometrics 32 (2013) 169-203
    Details Download kostenlos Beitrag | PDF  489 KB
  • Diskussionspapiere/ Discussion Papers
    1235

    Reducing Confidence Bands for Simulated Impulse Responses

    Helmut Lütkepohl
    2012
    16 S.

    Published in: Statistical Papers 54 (2013) Iss. 4, 1131-1145
    Details Download kostenlos Beitrag | PDF  387 KB
  • Diskussionspapiere/ Discussion Papers
    1230

    Fundamental Problems with Nonfundamental Shocks

    Helmut Lütkepohl
    2012
    18 S.
    Details Download kostenlos Beitrag | PDF  373 KB
  • Diskussionspapiere/ Discussion Papers
    1195

    Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market: How to Check Sign Restrictions in Structural VARs

    Helmut Lütkepohl, Aleksei Netsunajev
    2012
    25 S.

    Published in: Journal of Applied Econometrics 29 (2014), 3, S. 479-496
    Details Download kostenlos Beitrag | PDF  0.58 MB
Aufsätze referiert extern - ISI
  • Aufsätze referiert extern - ISI

    Structural Vector Autoregressions: Checking Identifying Long-Run Restrictions via Heteroskedasticity

    Helmut Lütkepohl, Anton Velinov
    In: Journal of Economic Surveys 30 (2016), 2, S. 377-392
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  • Aufsätze referiert extern - ISI

    Testing for Identification in SVAR-Garch Models

    Helmut Lütkepohl, George Milunovich
    In: Journal of Economic Dynamics & Control 73 (2016), S. 241-258
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  • Aufsätze referiert extern - ISI

    Confidence Bands for Impulse Responses: Bonferroni vs. Wald

    Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
    In: Oxford Bulletin of Economics and Statistics 77 (2015), 6, S. 800-821
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  • Aufsätze referiert extern - ISI

    Comparison of Methods for Constructing Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions

    Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
    In: International Journal of Forecasting 31 (2015), 3, S. 782-798
    Details

  • Aufsätze referiert extern - ISI

    Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market: How to Check Sign Restrictions in Structural VARs

    Helmut Lütkepohl, Aleksei Netsunajev
    In: Journal of Applied Econometrics 29 (2014), 3, S. 479-496
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