Prof. Dr. Helmut Lütkepohl

Professor im

Graduate Center

Forschungsthemen und Arbeitsbereiche
  • Zeitreihenanalyse
  • Prognoseverfahren
  • Geldnachfrageanalyse
  • Makroökonometrie

Helmut Lütkepohl war von Januar 2012 bis Dezember 2016 Leiter des Graduate Center des DIW und Bundesbank-Professor für das Fachgebiet „Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung“ an der Freien Universität Berlin. Zuvor war er Professor für Ökonometrie am European University Institute in Florenz (2002-2011) und an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin (1992-2001), Professor für Statistik an der Christian-Albrechts-Universität Kiel (1987-1992) und der Universität Hamburg (1985-1987) sowie Visiting Assistant Professor an der University of California, San Diego (1984/85). Er ist bzw. war im Herausgebergremium verschiedener wissenschaftlicher Zeitschriften wie z.B. Econometric Theory, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Macroeconomic Dynamics, Empirical Economics und Econometric Reviews und hat zahlreiche Arbeiten in Fachzeitschriften publiziert. Er ist Autor, Koautor und Editor verschiedener Bücher, wie z.B “Handbook of Matrices“ (Wiley, 1996), “Applied Time Series Econometrics” (Cambridge University Press, 2004) und “New Introduction to Multiple Time Series Analysis” (Springer, 2005).

Bücher

Structural Vector and Autregressive Analysis
von Lutz Kilian und Helmut Lütkepohl

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Frühere Versionen und MatLab Codes

New Introduction to Multiple Time Series Analysis
von Helmut Lütkepohl

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Publikationen

Diskussionspapiere 1764 / 2018

Testing Identification via Heteroskedasticity in Structural Vector Autoregressive Models

2018| Helmut Lütkepohl, Mika Meitz, Aleksei NetŠunajev, Pentti Saikkonen
Diskussionspapiere 1762 / 2018

Constructing Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions of VAR Models: A Review

2018| Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
Diskussionspapiere 1750 / 2018

Bootstrapping Impulse Responses of Structural Vector Autoregressive Models Identified through GARCH

2018| Helmut Lütkepohl, Thore Schlaak
Diskussionspapiere 1729 / 2018

The Relation between Monetary Policy and the Stock Market in Europe

2018| Helmut Lütkepohl, Aleksei Netsunajev
Diskussionspapiere 1707 / 2017

Bayesian Inference for Structural Vector Autoregressions Identified by Markov-Switching Heteroskedasticity

2017| Helmut Lütkepohl, Tomasz Woźniak
Externe referierte Aufsätze

Bootstrapping Impulse Responses of Structural Vector Autoregressive Models Identified through GARCH

In: Journal of Economic Dynamics & Control 101 (2019), S. 41-61 | Helmut Lütkepohl, Thore Schlaak
Externe referierte Aufsätze

Calculating Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions Using Highest Density Regions

In: Empirical Economics 55 (2018), 4, S. 1389-1411 | Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
Externe referierte Aufsätze

The Relation between Monetary Policy and the Stock Market in Europe

In: Econometrics 6 (2018), 3, 36 (14 S.) | Helmut Lütkepohl, Aleksei Netšunajev
Externe referierte Aufsätze

Estimation of Structural Impulse Responses: Short-Run versus Long-Run Identifying Restrictions

In: AStA Advances in Statistical Analysis 102 (2018), 2, S. 229-244 | Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
Externe referierte Aufsätze

Choosing between Different Time-Varying Volatility Models für Structural Vector Autoregressive Analysis

In: Oxford Bulletin of Economics and Statistics 80 (2018), 4, S. 715-735 | Helmut Lütkepohl, Thore Schlaak

Vorträge

Vortrag

Testing Identification via Heteroskedasticity in Structural Vector Autoregressive Models

Helmut Lütkepohl
Wroclaw, Polen, 18.11.2019 - 21.11.2019
| Macromodels International Conference 2019
Vortrag

Structural Vector Autoregressive Analysis

Helmut Lütkepohl
Bielefeld, 09.09.2019
| 2nd Dortmund-Bielefeld Summer School on Modern Topics in Time Series Analysis
Vortrag

Bayesian Inference for Structural Vector Autoregressions Identified by Markov-Switching Heteroskedasticity

Helmut Lütkepohl
Frankfurt am Main, 16.08.2019 - 18.08.2019
| 6th Annual Conference der Society for Economic Measurement
Vortrag

Testing Identification via Heteroskedasticity in Structural Vector Autoregressive Models

Helmut Lütkepohl
Leipzig, 29.05.2019
| Economics Research Seminar, Universität Leipzig
Vortrag

Testing Identification via Heteroskedasticity in Structural Vector Autoregressive Models

Helmut Lütkepohl
Rotterdam, Niederlande, 11.04.2019
| Erasmus University Rotterdam, Econometric Institute