Prof. Dr. Helmut Lütkepohl

Professor im

Graduate Center

Forschungsthemen und Arbeitsbereiche
  • Zeitreihenanalyse
  • Prognoseverfahren
  • Geldnachfrageanalyse
  • Makroökonometrie

Helmut Lütkepohl war von Januar 2012 bis Dezember 2016 Leiter des Graduate Center des DIW und Bundesbank-Professor für das Fachgebiet „Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung“ an der Freien Universität Berlin. Zuvor war er Professor für Ökonometrie am European University Institute in Florenz (2002-2011) und an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin (1992-2001), Professor für Statistik an der Christian-Albrechts-Universität Kiel (1987-1992) und der Universität Hamburg (1985-1987) sowie Visiting Assistant Professor an der University of California, San Diego (1984/85). Er ist bzw. war im Herausgebergremium verschiedener wissenschaftlicher Zeitschriften wie z.B. Econometric Theory, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Macroeconomic Dynamics, Empirical Economics und Econometric Reviews und hat zahlreiche Arbeiten in Fachzeitschriften publiziert. Er ist Autor, Koautor und Editor verschiedener Bücher, wie z.B “Handbook of Matrices“ (Wiley, 1996), “Applied Time Series Econometrics” (Cambridge University Press, 2004) und “New Introduction to Multiple Time Series Analysis” (Springer, 2005).

Bücher

Structural Vector and Autregressive Analysis
von Lutz Kilian und Helmut Lütkepohl

Mehr Informationen und Leseprobe

Frühere Versionen und MatLab Codes

New Introduction to Multiple Time Series Analysis
von Helmut Lütkepohl

Mehr Informationen und Leseprobe

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Publikationen

Diskussionspapiere 1876 / 2020

Heteroskedastic Proxy Vector Autoregressions

2020| Helmut Lütkepohl, Thore Schlaak
Diskussionspapiere 1764 / 2018

Testing Identification via Heteroskedasticity in Structural Vector Autoregressive Models

2018| Helmut Lütkepohl, Mika Meitz, Aleksei NetŠunajev, Pentti Saikkonen
Diskussionspapiere 1762 / 2018

Constructing Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions of VAR Models: A Review

2018| Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
Diskussionspapiere 1750 / 2018

Bootstrapping Impulse Responses of Structural Vector Autoregressive Models Identified through GARCH

2018| Helmut Lütkepohl, Thore Schlaak
Externe referierte Aufsätze

Structural Vector Autoregressive Models with More Shocks Than Variables Identified via Heteroskedasticity

In: Economics Letters 195 (2020), 109458, 4 S. | Helmut Lütkepohl
Externe referierte Aufsätze

Bayesian Inference for Structural Vector Autoregressions IdentifiEd by Markov-Switching Heteroskedasticity

In: Journal of Economic Dynamics & Control 113 (2020), 103862 | Helmut Lütkepohl, Tomasz Wozniak
Externe referierte Aufsätze

Constructing Joint ConfiDence Bands for Impulse Response Functions of Var Models: A Review

In: Econometrics and Statistics 13 (2020), S. 69-83 | Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
Externe referierte Aufsätze

Bootstrapping Impulse Responses of Structural Vector Autoregressive Models Identified through GARCH

In: Journal of Economic Dynamics & Control 101 (2019), S. 41-61 | Helmut Lütkepohl, Thore Schlaak
Externe referierte Aufsätze

Calculating Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions Using Highest Density Regions

In: Empirical Economics 55 (2018), 4, S. 1389-1411 | Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker

Vorträge

Vortrag

Testing Identification via Heteroskedasticity in Structural Vector Autoregressive Models

Helmut Lütkepohl
Melbourne, Australien, 11.03.2020
| Econometrics Seminar: University of Melbourne, Department of Economics
Vortrag

Testing Identification via Heteroskedasticity in Structural Vector Autoregressive Models

Helmut Lütkepohl
Melbourne, Australien, 10.03.2020
| Seminar, Monash University Melbourne
Vortrag

Testing Identification via Heteroskedasticity in Structural Vector Autoregressive Models

Helmut Lütkepohl
Sydney, Australien, 04.03.2020
| Department Seminars: Macquarie University Sydney
Vortrag

Testing Identification via Heteroskedasticity in Structural Vector Autoregressive Models

Helmut Lütkepohl
Canberra, Australien, 27.02.2020
| Australian National University
Vortrag

Bayesian Inference for Structural Vector Autoregressions Identified by Markov-Switching Heteroskedasticity: Keynote Lecture

Helmut Lütkepohl, Tomasz Wozniak
Berlin, 12.12.2019
| Macroeconometric Workshop 2019: Organized by the Department of Macroeconomics and Forecasting of DIW Berlin, the School of Business & Economics of Freie Universität Berlin, and BERA (Berlin Economics Research Associates)