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Prof. Dr. Helmut Lütkepohl

Prof. Dr. Helmut Lütkepohl

Professor im

Graduate Center

Forschungsthemen und Arbeitsbereiche
  • Zeitreihenanalyse
  • Prognoseverfahren
  • Geldnachfrageanalyse
  • Makroökonometrie

Helmut Lütkepohl war von Januar 2012 bis Dezember 2016 Leiter des Graduate Center des DIW und Bundesbank-Professor für das Fachgebiet „Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung“ an der Freien Universität Berlin. Zuvor war er Professor für Ökonometrie am European University Institute in Florenz (2002-2011) und an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin (1992-2001), Professor für Statistik an der Christian-Albrechts-Universität Kiel (1987-1992) und der Universität Hamburg (1985-1987) sowie Visiting Assistant Professor an der University of California, San Diego (1984/85). Er ist bzw. war im Herausgebergremium verschiedener wissenschaftlicher Zeitschriften wie z.B. Econometric Theory, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Macroeconomic Dynamics, Empirical Economics und Econometric Reviews und hat zahlreiche Arbeiten in Fachzeitschriften publiziert. Er ist Autor, Koautor und Editor verschiedener Bücher, wie z.B “Handbook of Matrices“ (Wiley, 1996), “Applied Time Series Econometrics” (Cambridge University Press, 2004) und “New Introduction to Multiple Time Series Analysis” (Springer, 2005).

Bücher

Structural Vector and Autregressive Analysis
von Lutz Kilian und Helmut Lütkepohl

Mehr Informationen und Leseprobe

Frühere Versionen und MatLab Codes

New Introduction to Multiple Time Series Analysis
von Helmut Lütkepohl

Mehr Informationen und Leseprobe

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Publikationen

Diskussionspapiere 1949 / 2021

Comparison of Local Projection Estimators for Proxy Vector Autoregressions

2021| Martin Bruns, Helmut Lütkepohl
Diskussionspapiere 1940 / 2021

Qualitative versus Quantitative External Information for Proxy Vector Autoregressive Analysis

2021| Lukas Boer, Helmut Lütkepohl
Diskussionspapiere 1913 / 2020

An Alternative Bootstrap for Proxy Vector Autoregressions

2020| Martin Bruns, Helmut Lütkepohl
Referierte Aufsätze Web of Science

Have the Effects of Shocks to Oil Price Expectations Changed? Evidence from Heteroskedastic Proxy Vector Autoregressions

In: Economics Letters 233 (2023), 111416, 5 S. | Martin Bruns, Helmut Lütkepohl
Referierte Aufsätze Web of Science

An Alternative Bootstrap for Proxy Vector Autoregressions

In: Computational Economics 62 (2023), S. 1857–1882 | Martin Bruns, Helmut Lütkepohl
Referierte Aufsätze Web of Science

Comparison of Local Projection Estimators for Proxy Vector Autoregressions

In: Journal of Economic Dynamics & Control 134 (2022), 104277, 17 S. | Martin Bruns, Helmut Lütkepohl
Referierte Aufsätze Web of Science

Heteroscedastic Proxy Vector Autoregressions

In: Journal of Business & Economic Statistics 40 (2022), 3, S. 1268-1281 | Helmut Lütkepohl, Thore Schlaak
Referierte Aufsätze Web of Science

Qualitative versus Quantitative External Information for Proxy Vector Autoregressive Analysis

In: Journal of Economic Dynamics & Control 127 (2021), 104118, 17 S. | Lukas Boer, Helmut Lütkepohl

Vorträge

Vortrag

Structural Vector Autoregressive Analysis

Helmut Lütkepohl
Paderborn, 15.01.2024
| Universität Paderborn
Vortrag

Have the Effects of Shocks to Oil Price Expectations Changed? Evidence from Heteroskedastic Proxy Vector Autoregressions

Helmut Lütkepohl
Berlin, 16.12.2023 - 18.12.2023
| 16th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics: CMStatistics 2023
Vortrag

Have the Effects of Shocks to Oil Price Expectations Changed? Evidence from Heteroskedastic Proxy Vector Autoregressions

Helmut Lütkepohl
Norwich, Großbritannien, 01.06.2023 - 02.06.2023
| Time Series Workshop 2023: University of East Anglia
Vortrag

Heteroskedastic Proxy Vector Autoregressions: An Identification-Robust Test for Time-Varying Impulse Responses in the Presence of Multiple Proxies

Helmut Lütkepohl, Martin Bruns
[Online], 26.01.2023
| Virtual Time Series Seminar: [Online Seminar]
Vortrag

Heteroskedastic Proxy Vector Autoregressions: Testing for Time-Varying Impulse Responses in the Presence of Multiple Proxies

Martin Bruns, Helmut Lütkepohl
Carcavelos, Portugal, 24.05.2022
| Conference on Heavy Tails and Robust Estimation: Nova School of Business and Economics
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