Team

Prof. Dr. Helmut Lütkepohl

Prof. Dr. Helmut Lütkepohl
Funktion
Professor
GC
Graduate Center
Arbeitsschwerpunkte
  • Univariate Zeitreihenanalyse
  • Multivariate Zeitreihenanalyse
  • Prognoseverfahren
  • Geldnachfrageanalyse
  • Makroökonometrie

    Publikationen am DIW Berlin

    Diskussionspapiere/ Discussion Papers (2018)

    Testing Identification via Heteroskedasticity in Structural Vector Autoregressive Models

    Helmut Lütkepohl, Mika Meitz, Aleksei NetŠunajev, Pentti Saikkonen
    Diskussionspapiere/ Discussion Papers (2018)

    Constructing Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions of VAR Models: A Review

    Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
    Aufsätze referiert extern - ISI (3 / 2018)

    The Relation between Monetary Policy and the Stock Market in Europe

    Helmut Lütkepohl, Aleksei Netšunajev
    Diskussionspapiere/ Discussion Papers (2018)

    Bootstrapping Impulse Responses of Structural Vector Autoregressive Models Identified through GARCH

    Helmut Lütkepohl, Thore Schlaak
    Aufsätze referiert extern - ISI (2 / 2018)

    Estimation of Structural Impulse Responses: Short-Run versus Long-Run Identifying Restrictions

    Helmut Lütkepohl, Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker

    Vorträge am DIW Berlin

  • Vortrag Universität Tor Vergata Rom
    Rom, Italien, 25.10.2018

    Testing Identification via Heteroskedasticity in Structural Vector Autoregressive Models
    Helmut Lütkepohl

  • Vortrag European University Institute
    Florenz, Italien, 09.10.2018

    Constructing Joint Confidence Bands for Impulse Response Functions of VAR Models
    Helmut Lütkepohl

  • Vortrag European University Institute
    Florenz, Italien, 08.10.2018

    Testing Identification via Heteroskedasticity in Structural Vector Autoregressive Models
    Helmut Lütkepohl

  • Vortrag 33rd Annual Congress of the European Economic Association - 71th European Meeting of the Econometric Society : EEA - ESEM 2018
    Köln, 27.08.2018 - 31.08.2018

    Choosing Between Different Time-Varying Volatility Models for Structural Vector Autoregressive Analysis
    Thore Schlaak, Helmut Lütkepohl

  • Vortrag Bank of Estonia
    Tallinn, Estland, 22.08.2018

    Bayesian Inference for Structural Vector Autoregressions Identified by Markov-Switching Heteroskedasticity
    Helmut Lütkepohl

  • Lebenslauf - Kurzfassung

    Helmut Lütkepohl war von Januar 2012 bis Dezember 2016 Leiter des Graduate Center des DIW und Bundesbank-Professor für das Fachgebiet „Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung“ an der Freien Universität Berlin. Zuvor war er Professor für Ökonometrie am European University Institute in Florenz (2002-2011) und an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin (1992-2001), Professor für Statistik an der Christian-Albrechts-Universität Kiel (1987-1992) und der Universität Hamburg (1985-1987) sowie Visiting Assistant Professor an der University of California, San Diego (1984/85). Er ist bzw. war im Herausgebergremium verschiedener wissenschaftlicher Zeitschriften wie z.B. Econometric Theory, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Macroeconomic Dynamics, Empirical Economics und Econometric Reviews und hat zahlreiche Arbeiten in Fachzeitschriften publiziert. Er ist Autor, Koautor und Editor verschiedener Bücher, wie z.B “Handbook of Matrices“ (Wiley, 1996), “Applied Time Series Econometrics” (Cambridge University Press, 2004) und “New Introduction to Multiple Time Series Analysis” (Springer, 2005).

    Bücher

    Structural Vector and Autregressive Analysis
    von Lutz Kilian und Helmut Lütkepohl

    Mehr Informationen und Leseprobe

    Frühere Versionen und MatLab Codes

    New Introduction to Multiple Time Series Analysis
    von Helmut Lütkepohl

    Mehr Informationen und Leseprobe

    Korrigierte Seiten | ZIP, 1.92 MB