Kommentar , Nachricht vom 06.11.2018

Bankenstresstest: Die Eigenkapitaldecke bleibt (zu) dünn: Kommentar von Dorothea Schäfer

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Wie sollte die Eigenkapitaldecke einer Bank gemessen werden? Auch bei der Einschätzung der Ergebnisse des diesjährigen Bankenstresstests scheiden sich daran wieder einmal die Geister. Nur wer an die Risikogewichte glaubt, kann mit den Stresstestresultaten halbwegs zufrieden sein. Wer allerdings lieber auf das gesamte Bilanzrisiko, und damit auf die Leverage Ratio, schaut, ist doch eher ernüchtert. Die Leverage Ratio ist bei den EU-Großbanken weiterhin niedrig. Fast die Hälfte der 48 getesteten Banken ist mit einer Leverage Ratio von weniger als fünf Prozent in den diesjährigen Stresstest gegangen. Darunter sind sieben der acht teilnehmenden deutschen Banken, zwei Drittel der französischen Banken und zwei von vier britischen Banken. Im schlimmsten Stress-Szenario würde [...].

Kommentar DIW Wochenbericht Nr. 45/2018 | PDF, 84.93 KB