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157 Ergebnisse, ab 81
  • DIW Wochenbericht 28 / 2017

    Risikogewichtung für EU-Staatsanleihen: Herausforderung für italienische Banken

    Im Rahmen der Überarbeitung des Regulierungswerkes Basel III soll das geltende Eigenkapitalprivileg abgeschafft werden, um Ausfallrisiken von Staaten und Banken zu entflechten. Aktuell müssen Banken für Kredite, Unternehmensanleihen und andere Forderungen Eigenkapital nachweisen, nicht aber für Staatsanleihen von EU-Ländern. Der vorliegende Bericht untersucht, wie viel zusätzliches Eigenkapital die ...

    2017| Dominik Meyland, Dorothea Schäfer
  • DIW Wochenbericht 28 / 2017

    Eine Eigenkapitalunterlegung nur für Neukäufe von Staatsanleihen könnte sinnvoll sein: Interview mit Dorothea Schäfer

    2017
  • Diskussionspapiere 1626 / 2016

    The Macroeconomic Effects of Progressive Taxes and Welfare

    We analyze the positive and normative effects of a progressive tax on wages in a nonlinear New Keynesian DSGE model in the presence of demand and technology shocks. The non-linearity allows us to disentangle the effects of the progressive tax on the volatility and the level of macroeconomic variables, for both intertemporally optimizing (“Ricardian") and non-Ricardian (“rule-of-thumb") households. ...

    2016| Philipp Engler, Wolfgang Strehl
  • DIW Weekly Report 49 / 2018

    EU Government Bonds and Banks: Home Bias Pervasive throughout Member States but Capital Requirements Differ Greatly

    The current banking regulatory framework assigns EU government bonds a risk weight of zero. Since the European debt crisis, there has been increasing controversy over eliminating this equity capital privilege, which is viewed as contributing to the close relationship between state and bank risks. This report analyses the development of home bias—the tendency of major European banks to invest disproportionately ...

    2018| Dominik Meyland, Dorothea Schäfer
  • DIW Wochenbericht 49 / 2018

    EU-Staatsanleihen in Bankbüchern: Home Bias allgegenwärtig, aber Eigenkapitalbedarf sehr unterschiedlich

    Das aktuelle Regelwerk zur Bankenregulierung erlaubt ein Risikogewicht von null für EU-Staatsanleihen. Seit der europäischen Verschuldungskrise wird verstärkt über die Aufhebung des Eigenkapitalprivilegs gestritten, weil die Nullgewichtung als ein Grund für die engen Verbindungen zwischen den Risiken von Staaten und Banken gesehen wird. Dieser Bericht analysiert die Entwicklung des Home Bias – also ...

    2018| Dominik Meyland, Dorothea Schäfer
  • DIW Wochenbericht 49 / 2018

    Es sollte ein Anreiz gesetzt werden, dass Banken ihr Staatsanleihenportfolio besser diversifizieren: Interview mit Dorothea Schäfer

    2018| Dorothea Schäfer, Erich Wittenberg
  • Diskussionspapiere 1806 / 2019

    Monetary Policy and Household Deleveraging

    This study investigates the interrelation between the household leverage cycle, collateral constraints, and monetary policy. Using data on the U.S. economy, we find that a contractionary monetary policy shock leads to a large and significant fall in economic activity during periods of household deleveraging. In contrast, monetary policy shocks only have insignificant effects during a household leveraging ...

    2019| Martin Harding, Mathias Klein
  • Bericht

    CfP Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 2-3/2020: Möglichkeiten, Bedeutung und Grenzen von Förderbanken

    Förderbanken sind in den letzten Jahren sowohl in Deutschland als auch in Europa immer wichtiger geworden. Über zehn Jahre nach Ausbruch der Großen Finanzkrise, bald zehn Jahre seit Beginn der Europäischen Staatsschuldenkrise und mitten in der gesellschaftlichen Diskussion um die notwendigen Investitionen zur Begrenzung des Klimawandels und zur Verbesserung von Infrastrukturen ...

    30.09.2019| Dorothea Schäfer
  • Diskussionspapiere 1821 / 2019

    Tax and Spending Shocks in the Open Economy: Are the Deficits Twins?

    We present evidence on the open economy consequences of US fiscal policy shocks identified through proxy-instrumental variables. Tax shocks and government spending shocks that raise the government budget deficit lead to persistent current account deficits. In particular, the negative response of the current account to exogenous tax reductions through a surge in the demand for imports is among the strongest ...

    2019| Mathias Klein, Ludger Linnemann
  • Referierte Aufsätze Web of Science

    Macroeconomic Effects of Government Spending: The Great Recession Was (Really) Different

    We estimate the effect of government spending shocks on the U.S. economy with a time‐varying parameter vector autoregression. The recent Great Recession period appears to be characterized by uniquely large impulse responses of output to fiscal shocks. Moreover, the particularity of this period is underlined by highly unusual responses of several other variables. The pattern of fiscal shock ...

    In: Journal of Money, Credit and Banking 51 (2019), 5, S. 1237-1264 | Mathias Klein, Ludger Linnemann
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