Identification of shocks of interest is a central problem in structural vector autoregressive (SVAR) modelling. Identification is often achieved by imposing restrictions on the impact or long-run effects of shocks or by considering sign restrictions for the impulse responses. In a number of articles changes in the volatility of the shocks have also been used for identification. The present study...
Helmut Lütkepohl
Lissabon, Portugal,
28.09.2012
| Seminar: Instituto Universitario de Lisboa
Bernd Görzig, Martin Gornig
Budapest, Ungarn,
27.09.2012
- 28.09.2012| INDICSER - Indicators for Evaluating International Performance in Service Sectors: End-of-Project Conference
Jürgen Schupp
Regensburg,
26.09.2012
| Gemeinsamer Workshop des Rates für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) und des EPC der Nationalen Kohorte zu Schnittstellen zwischen Nationaler Kohorte und weiteren einschlägigen Studien
Marco Giesselmann
Bielefeld,
24.09.2012
- 26.09.2012| datalab2012@uni-bielefeld: Analysepotentiale sozialwissenschaftlicher Forschungsdaten - längsschnittliche und kontextbezogene Daten: Workshop an der Universität Bielefeld
Ute Kunzmann, David Richter, S. Schmukle
Bielefeld,
23.09.2012
- 27.09.2012| Faszination Forschung: 48. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
Gert G. Wagner
Springe,
21.09.2012
- 22.09.2012| Wachstum - Wohin? Eine Auseinandersetzung zu den Grenzen von, Bedingungen für und Wege zu neuem Wachstum: Stipendiatischer Dialog von Friedrich-Ebert-Stiftung und Hans-Böckler-Stiftung