A central assumption for identifying structural shocks in vector autoregressive (VAR) models via heteroskedasticity is the time-invariance of the impact effects of the shocks. It is shown how that assumption can be tested when long-run restrictions based on the cointegration structure of the variables are available for identifying structural shocks. The importance of performing such tests is illustrated ...
Der Literaturüberblick kommt zu dem Schluss, dass das Vorliegen von Konvergenz in den Studien stark von der angewandten Methodik als auch dem Beobachtungszeitraum und der Zusammensetzung der Stichprobe abhängt. Die bisherigen Untersuchungen von Konvergenzprozessen innerhalb der Europäischen Union (EU) erfolgten dabei überwiegend auf regionaler Ebene. Es werden hauptsächlich makroökonomische Größen ...
Die aktuelle Situation rund um die Energieversorgung und die Energiepreise schätzt Claudia Kemfert, Energieökonomin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), wie folgt ein:
Multiple imputation of missing values in survey data analysis is a state-of-the-art technique. Typically, methods like multivariate imputation by chained equations (mice, van Buuren 2018) are employed, replacing missing values on a variable-by-variable basis. Generally, the information used for imputation comes from the survey dataset being analysed. Valid analysis results are achieved when the...
Der englische Originaltitel des Seminars lautet: “Filling in the Blanks: Augmenting Survey Data Imputation with an External Prior”. Die Präsentation findet auf Englisch statt. Eine kurze Zusammenfassung zum Vortrag ist nur auf der englischen Veranstaltungsseite verfügbar!
